🇺🇸 US 每日交易报告 · 2026-05-27

生成时间：16:50 ET

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🔄 Layer 1 轮动决策

资产	权重	类型	mom12m	raw score	入选
SPY	100.0%	Equity	+23.8%	3.298	✅
SPY	100.0%	Equity	+24.9%	3.341	✅
SPY	100.0%	Equity	+24.9%	3.341	✅

🌏 市场环境

📈 指数表现

S&P 500 ▼ -0.02%　Nasdaq 100 ▼ -0.11%　Dow Jones ▲ +0.32%　Russell 2000 ▼ -0.05%

美股整体震荡，方向不明朗。

VIX 16.3，波动率处于正常水平。

🎨 风格轮动

成长(Growth) +0.04% 价值(Value) -0.16%　→ 风格分化不明显

🔢 因子表现

因子	今日涨跌
动量 Momentum	-0.23%
质量 Quality	-0.25%
价值 Value	+0.54%
小盘 Size	-0.05%

🤖 策略行为

本日未发生调仓，主要持仓仍满足动量与风险过滤条件，策略维持不变。 当前市场处于 上行 制度，风险暴露系数 100%，策略维持正常仓位水平。 Layer 1 轮动结果：SPY / SPY / SPY 入选，当前全部配置权益资产。

⚡ 风险状态

项目	值
模式	LIVE
制度	risk_on　上行 📈
波动率	中 (17.8%) (17.8%)
熔断	🟢 OFF
暴露系数	100%

⚠️ 风险提示

• Technology 合计 63.1%（WDC + SNDK + MU）接近行业上限 60%

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