🇺🇸 US 每日交易报告 · 2026-06-05

生成时间：16:50 ET

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🔄 Layer 1 轮动决策

资产	权重	类型	mom12m	raw score	入选
SPY	100.0%	Equity	+22.5%	3.286	✅
SPY	100.0%	Equity	+22.8%	3.293	✅
SPY	100.0%	Equity	+24.6%	3.366	✅
SPY	100.0%	Equity	+24.6%	3.366	✅

🌏 市场环境

📈 指数表现

S&P 500 ▼ -2.58%　Nasdaq 100 ▼ -4.80%　Dow Jones ▼ -1.35%　Russell 2000 ▼ -3.55%

美股整体偏弱，市场处于回撤状态。

VIX 21.5，波动率偏高，市场情绪有所紧张。

🎨 风格轮动

成长(Growth) -3.26% 价值(Value) -1.91%　→ 价值风格占优　大盘相对小盘走强。

🔢 因子表现

因子	今日涨跌
动量 Momentum	-5.95%
质量 Quality	-1.93%
价值 Value	-4.16%
小盘 Size	-3.55%

🤖 策略行为

本日未发生调仓，主要持仓仍满足动量与风险过滤条件，策略维持不变。 当前市场处于 上行 制度，风险暴露系数 100%，策略维持正常仓位水平。 Layer 1 轮动结果：SPY / SPY / SPY / SPY 入选，当前全部配置权益资产。

⚡ 风险状态

项目	值
模式	LIVE
制度	risk_on　上行 📈
波动率	低 (9.4%) (9.4%)
熔断	🟢 OFF
暴露系数	100%

⚠️ 风险提示

• 回撤扩大至 -7.8%，预警线 -15.0%
• Technology 合计 49.4%（WDC + MU + SNDK）接近行业上限 60%

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由量化交易系统自动生成