🇺🇸 US 每日交易报告 · 2026-10-02

生成时间：16:50 ET

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🔄 Layer 1 轮动决策

资产	权重	类型	mom12m	raw score	入选
SPY	100.0%	Equity	+16.5%	3.197	✅
SPY	100.0%	Equity	+15.3%	3.126	✅
SPY	100.0%	Equity	+15.4%	3.135	✅
SPY	100.0%	Equity	+15.4%	3.135	✅

🌏 市场环境

📈 指数表现

S&P 500 ▲ +0.74%　Nasdaq 100 ▲ +1.02%　Dow Jones ▲ +0.49%　Russell 2000 ▲ +0.90%

美股整体偏强，市场处于上涨状态。

VIX 15.3，波动率处于正常水平。

🎨 风格轮动

成长(Growth) +1.07% 价值(Value) +0.46%　→ 成长风格占优

🔢 因子表现

因子	今日涨跌
动量 Momentum	+0.62%
质量 Quality	+0.47%
价值 Value	-0.08%
小盘 Size	+0.90%

🤖 策略行为

本日未发生调仓，主要持仓仍满足动量与风险过滤条件，策略维持不变。 风险熔断已触发（回撤超限），策略主动压缩暴露系数至 40%，降低整体风险敞口。 Layer 1 轮动结果：SPY / SPY / SPY / SPY 入选，当前全部配置权益资产。

⚡ 风险状态

项目	值
模式	LIVE
制度	risk_on　上行 📈
波动率	低 (12.1%) (12.1%)
熔断	🔴 ON
暴露系数	40%

⚠️ 风险提示

• 回撤扩大至 -13.0%，预警线 -15.0%
• Technology 合计 64.2%（INTC + MU + DELL）接近行业上限 80%

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由量化交易系统自动生成