🇺🇸 US 每日交易报告 · 2026-10-07

生成时间：16:50 ET

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🔄 Layer 1 轮动决策

资产	权重	类型	mom12m	raw score	入选
SPY	100.0%	Equity	+16.0%	3.172	✅
SPY	100.0%	Equity	+15.0%	3.114	✅
SPY	100.0%	Equity	+15.0%	3.114	✅

🌏 市场环境

📈 指数表现

S&P 500 ▼ -0.24%　Nasdaq 100 ▼ -0.25%　Dow Jones ▼ -0.69%　Russell 2000 ▼ -1.29%

美股整体震荡，方向不明朗。

VIX 15.1，波动率处于正常水平。

🎨 风格轮动

成长(Growth) -0.33% 价值(Value) -0.38%　→ 风格分化不明显　大盘相对小盘走强。

🔢 因子表现

因子	今日涨跌
动量 Momentum	-0.63%
质量 Quality	-0.25%
价值 Value	+0.44%
小盘 Size	-1.29%

🤖 策略行为

本日未发生调仓，主要持仓仍满足动量与风险过滤条件，策略维持不变。 当前市场处于 上行 制度，风险暴露系数 100%，策略维持正常仓位水平。 Layer 1 轮动结果：SPY / SPY / SPY 入选，当前全部配置权益资产。

⚡ 风险状态

项目	值
模式	LIVE
制度	risk_on　上行 📈
波动率	低 (9.3%) (9.3%)
熔断	🟢 OFF
暴露系数	100%

⚠️ 风险提示

• Technology 合计 78.3%（DELL + WDC + LITE）接近行业上限 80%

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