🇺🇸 US 每日交易报告 · 2026-05-05

生成时间：16:50 ET

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🔄 Layer 1 轮动决策

资产	权重	类型	mom12m	raw score	入选
SPY	100.0%	Equity	+17.6%	2.981	✅

🌏 市场环境

📈 指数表现

S&P 500 ▲ +0.80%　Nasdaq 100 ▲ +1.30%　Dow Jones ▲ +0.69%　Russell 2000 ▲ +1.68%

美股整体偏强，市场处于上涨状态。

VIX 17.4，波动率处于正常水平。

🎨 风格轮动

成长(Growth) +0.49% 价值(Value) +1.06%　→ 价值风格占优　小盘相对大盘走强。

🔢 因子表现

因子	今日涨跌
动量 Momentum	+2.40%
质量 Quality	+0.68%
价值 Value	+3.54%
小盘 Size	+1.68%

🤖 策略行为

本日未发生调仓，主要持仓仍满足动量与风险过滤条件，策略维持不变。 当前市场处于 上行 制度，风险暴露系数 100%，策略维持正常仓位水平。 Layer 1 轮动结果：SPY 入选，当前全部配置权益资产。

⚡ 风险状态

项目	值
模式	LIVE
制度	risk_on　上行 📈
波动率	低 (13.6%) (13.6%)
熔断	🟢 OFF
暴露系数	100%

⚠️ 风险提示

• Technology 合计 59.3%（SNDK + MU + WDC）接近行业上限 60%

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由量化交易系统自动生成